Conferencia Magistral "Optimización de portafolios en periodos de inestabilidad financiera"
Fecha: Viernes 11 de Julio de 2014
Hora: De 08h00 a 10h00
Lugar: Auditorio de la BVQ (Av. Amazonas N21-252 piso 8)
Conferencista: Dr. Germán Creamer
Más información: (02) 398-8500
Esta conferencia introduce diversos métodos para el cálculo del riesgo de mercado y de portafolio y los principales enfoques usados para la optimización de portafolios de inversión. Durante la conferencia se utilizarán ejercicios prácticos de inversión y de manejo de riesgo.
Contenido de la conferencia:
1. Introducción a la teoría del portafolio
2. Introducción al manejo de riesgo de la tasa de interés
3. Introducción a la administración de portafolios de bonos
4. Medidas de riesgo de un portafolio
5. Valor en riesgo: Metodología y consideraciones globales
6. Administración de activos y pasivos
7. Proceso de asignación de activos
8. Introducción a opciones financieras y cobertura con opciones
9. Uso de futuros para el manejo de riesgo
2. Introducción al manejo de riesgo de la tasa de interés
3. Introducción a la administración de portafolios de bonos
4. Medidas de riesgo de un portafolio
5. Valor en riesgo: Metodología y consideraciones globales
6. Administración de activos y pasivos
7. Proceso de asignación de activos
8. Introducción a opciones financieras y cobertura con opciones
9. Uso de futuros para el manejo de riesgo
Dr. Germán Creamer es profesor asociado de finanzas cuantitativas y técnicas analíticas de negocios en el Stevens Institute of Technology, NJ, y es profesor adjunto de la Universidad de Columbia, NY.
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